1:sin+sinφ ★ 2014/03/14(金) 23:24:49.05 ID:???
東京工業大学(東工大)は3月11日、ドル円市場の「高頻度売買注文板データ」を分析し、取引価格の周囲の売買注文量の増減に特徴的な2重の層構造があることを発見したほか、アインシュタインが発見した「揺動散逸関係」が非物質系でも成立していることを実証したと発表した。
同成果は、同大大学院総合理工学研究科知能システム科学専攻の高安美佐子 准教授、同 由良嘉啓 大学院生は、チューリッヒ工科大学のディディエ・ソネット教授、ソニーCSL シニアリサーチャー・明治大学客員教授の高安秀樹氏らによるもの。詳細は、3月7日付で米物理学会誌「Physical Review Letters」電子版に掲載された。
市場価格の変動には、予測できないようなランダムな上下変動をする「確率的側面」と、インフレやバブル、暴落のように方向性を持って動く「動力学的側面」があることが経験的に知られている。確率的な変動成分に関しては、20世紀中ごろから体系的に記述することができるようになり金融派生商品などの形で広く実務に応用されているが、動力学的な成分に関しては、ようやく近年、高頻度市場データの分析とともに理論的な研究が進められるようになった段階にある。
今回、研究グループは、ドル円の外国為替取引に関する高頻度売買注文板情報の分析を行った。用いられたデータは、取引レートが1000分の1円単位、時間刻みが1000分の1秒刻み、1週間分の情報量は3GBとなり、各瞬間の売買取引板情報は、価格軸上で、「スプレッド」とよばれる隙間(売り注文と買い注文の価格の差)の下方に買い注文、上方に売り注文が積み上がった形状で表わされ、スプレッドに接した買い注文の上端(最良買値)に売り注文がぶつかること、あるいは、逆に、売り注文の下端(最良売値)に買い注文がぶつかることで取引が成立し、市場価格が確定する。
最初に売り注文と買い注文のそれぞれに関して、最良価格からの深さごとに積み上がった注文板の量の変化と市場価格の変化の相関関係を分析したところ、ある深さを境にして、板の変動の特性が正反対になっていることが見出されたという。
例えば、価格が上昇するとき、価格の進行方向にある売り注文は、スプレッドに近い内側の領域では減少するのに対し、スプレッドから遠い外側の領域では増加する。ドル円市場の場合では、内側と外側を分ける特徴的な深さは、およそ、100分の2円であったという。
こうした動きは、無数の小さな分子に囲まれた粒子がある方向に動く時、粒子のごく近くの分子は粒子との衝突によって押しのけられて密度が減少するが、進行方向少し離れたところでは前方に押し返された分子が集まり、密度が上昇するといった物理的な現象と類似していることから、スプレッドを仮想的な粒子、売買注文を周囲の分子のようにみなすことができ、実際にこのアナロジーは単に直観的に正しいだけでなく、物質の分子と粒子の場合には普遍的に成立する揺動散逸関係が、市場のスプレッドと売買注文という仮想的な粒子と分子の間でも近似的に成り立っていることが確認されたとする。
イメージ:金融市場の売買注文板情報と粒子・分子モデルの関係


ソース:アインシュタインの「揺動散逸関係」は金融市場でも成立している - 東工大 /マイナビ


ニュースリリース /東京工業大学金融市場のゆらぎのメカニズムを物理学で解明




2:sin+sinφ ★ 2014/03/14(金) 23:25:26.37 ID:???
通常、市場の価格変動は連続的な確率変数によってモデル化されるが、今回の研究では、連続変数による記述の限界も示すことができたとする。
具体的には、分子と粒子の場合には、粒子の動きを連続変数で記述することの妥当性はクヌーセン数とよばれる量で評価されるが、
ドル円市場のデータから見積もられたクヌーセン数は0.02程度で、ぎりぎり連続的な変数による記述が妥当な範囲には入るが、
市場の状況によっては、連続変数では現象を記述できない可能性があることが示されたという。
今回の研究により、最もミクロなレベルから価格の変動の仕組みをデータから分析する手法が開発されたこととなり、
これを活用することで、例えば、暴騰や暴落は、
外側の領域の注文量が著しく減少して真空状態になることによって市場の変動に対して
ブレーキが利かなくなった状態において発生する現象である、と理解することができるようになるという。
また、ミクロなレベルで駆動力と制動力がほぼ釣り合ってマクロなレベルでランダムな変動を生みだす現象は
相対性理論で名高いアインシュタインが20世紀初頭に水中を漂う微粒子に対して定式化し、
それ以来、さまざまな物質で確認され、「揺動散逸関係」とよばれる現代物理学の柱の1つとして認識されており、
研究グループでは今回の市場変動という物質ではない現象においても、
ゆらぎの増幅・抑制メカニズムが物質と同じ数理的構造になっていることが実証されたことから、
今後、物理学としての研究を進めることで、板情報から市場の制動力の強さを常時観測し、
もしも危険なレベルまで弱くなったときには外側の領域の注文量が増加するまでは市場の取引を
一時的に停止させるなどの対策をうつことができるようになり、
その結果、暴騰や暴落に伴う市場の混乱を未然に回避できるような技術の開発につながる可能性が期待されるとコメントしている。



9:名無しのひみつ 2014/03/14(金) 23:39:42.16 ID:/W6n23HB
「暴騰や暴落に伴う市場の混乱を未然に回避できるような技術の開発に
つながる可能性」
古典力学で記述可能な地震は予知できていない。
地震予知詐欺師が新しい狩り場を見つけそうになってるだけ。
こういうアカラサマナ嘘を息を吐く様につけるところが,
さむっちとかおぼっちとかと同レベル。



12:名無しのひみつ 2014/03/14(金) 23:47:23.04 ID:whlAycjM
トレーダーとか格好つけててもしょせん歯車どころか分子一粒の意味しかないということですね
>>9
処方が書いてあるだろ
天気も全く予測できていない、地震が来るよピロロロンの10秒前予報も全部無意味なのかボケ



16:名無しのひみつ 2014/03/14(金) 23:51:29.64 ID:2L6y86+J
たしか拡散方程式に落とし込んでたな
最終的には無次元量だから応用が広いのかな



17:名無しのひみつ 2014/03/14(金) 23:51:51.15 ID:PofSasOe
経済学は科学ではない。単なる数式のもてあそび。
「実証したと発表した」とあるが、自然科学の実証とは全く別物。



27:名無しのひみつ 2014/03/15(土) 00:04:49.27 ID:jlF/K2tq
>>17
本当の経済学は金融工学と物理学が教えてくれるよ
その結果わかることは、現在の経済学は嘘だらけってこと
マンキューなんかが書いてある経済学の10原則とかは数理的結果でしかなく
本当の原則あるいは公理、原理は別にある
基本的には現在の教科書の大小様々な箇所が書き換えられ
現在の資本家らに不都合な真実までも解き明かすことになる
最終的には面白いことに心理学と情報科学と結びつき
この世界の真の姿を提示してくれるよ



32:名無しのひみつ 2014/03/15(土) 00:18:48.03 ID:FmrTHIsl
>>27
オレの言いたいことは単純で、経済学は自然科学のような実証性がまるで無いということ。
「仮説−実証」が自然科学に対する信頼の最大のもの。
あれだけ精緻な「超ヒモ理論」だって、実証されていないので仮説に留まっている。



37:名無しのひみつ 2014/03/15(土) 00:38:25.21 ID:TXy+AkKU
>>32
その科学的な実証性という言葉の定義が曖昧じゃねーか?
いわゆる古典経済学と言われるような経済学やら日本のそこらへんのエコノミスト達の本とか
読むと科学と言うよりは数式で無理やり説明しようとしてると思うけど
ノーベル賞クラスの経済学者は物理から持って来た確立方程式を用いたり
ハーバード大学なんかも投資家心理や心理学的な視点を加えているから
科学的で無いと言い切れないと思うんだが。
あくまでも論理的整合性のある説明ができて、確率論的再現性が成り立てば
科学と言ってもいい気がするけど。
実験室のように実験系をキチンと定義し切るのが難しいところではあるけど



40:名無しのひみつ 2014/03/15(土) 00:47:48.90 ID:FmrTHIsl
>>37
>あくまでも論理的整合性のある説明ができて、確率論的再現性が成り立てば
>科学と言ってもいい気がするけど。
ぜんぜんダメでしょ。
古典的にはマイケルソン・モーリーの実験のような精密さが理想。
確率論的再現性を言うなら、ヒッグス粒子存在の実証実験ぐらいに
精緻でなければ科学ではない。



41:名無しのひみつ 2014/03/15(土) 00:59:11.71 ID:TXy+AkKU
>>40
その精密さの定義と閾値はなんなのよ、メタ科学的な話も盛り込んで行けばどうとでもなるんじゃね
科学や実証性って言葉の定義自体が曖昧なんだからさ。
量子の振る舞いですら確率論的にしか表せないのに量子論は科学的じゃないってこと?
他の理論との整合性こそ、取れてるけどヒッグス粒子発見につながる理論ですら
その論理を適合するなら科学的じゃないと言える部分ですらでてくる。
量子の振る舞いも、人間心理も似たような方程式で記述できるのに非科学的とまで言うのはどうなのよ
結局この宇宙の存在全てが曖昧で確率論的にしか表せないかもしれないのに



42:名無しのひみつ 2014/03/15(土) 01:03:34.18 ID:5yrYrIy7
>>41
量子の振る舞いには「欲」も「良心」も「悪意」も「反省」
も「心変わり」も関係ないが,人間の振る舞いの下敷きは,大体それだ。
だから厳密な科学にはなりえない。



33:名無しのひみつ 2014/03/15(土) 00:20:40.40 ID:Q+6WCY3Y
>>17
経済取引は人間が作った法則で動いてるからな
人間の都合で法則が変わるのが科学と言えるだろうか



20:名無しのひみつ 2014/03/14(金) 23:54:12.28 ID:V7reRORs
こんな似非科学論文が大手を振ってまかり通っているから、経済学なんんて所詮は3流科学と言われるんだよな


24:名無しのひみつ 2014/03/15(土) 00:01:40.09 ID:PofSasOe
科学的実証が全くない経済学は、一方で実社会に与える害悪が大きい。
マルクス、ウェーバ、なんやらかんやら。近頃はアベノミクスのマクロなんたら。
各々の大学は経済学など廃止すべきだ。世の中のため。



25:名無しのひみつ 2014/03/15(土) 00:01:58.47 ID:5f+2JjvC
取引参加者の思惑である時一気に価格が動くメカニズムを解明したってこと?
まぁ出来高の多い少ないを考慮すれば当たり前っちゃ当たり前なんたが
モデル化できたことだけは評価できる



28:名無しのひみつ 2014/03/15(土) 00:05:30.76 ID:MeHCrVJb
このスレは割と伸びる。
ちなみに、伊藤の補題と、このアインシュタインの理論の関係を3行くらいで説明してくれ。



35:名無しのひみつ 2014/03/15(土) 00:29:52.40 ID:uSftEIta
人間の行動がどうあれ確率分布は法則性がありそうだけどな


38:名無しのひみつ 2014/03/15(土) 00:43:29.99 ID:uSftEIta
個々の人間の行動が不規則でも、その確率分布は数学的対象だろ
未知の法則かもしれんが



47:名無しのひみつ 2014/03/15(土) 01:20:45.54 ID:GuassCbR
人間心理が量子力学と似たような方程式で記述できる
そもそもこれが大量のウソを含んだ命題だろ



51:名無しのひみつ 2014/03/15(土) 01:34:11.04 ID:GuassCbR
言いたいことはわかるけど
人間心理が量子力学と似たような方程式で記述できる
これは嘘



54:名無しのひみつ 2014/03/15(土) 01:46:14.17 ID:9PHugF1I
おまえら難しいこと言って悦に浸ってるようだが
金を稼ぐ世界じゃ損をしないことが最低条件
消極的なポジ調整をするための契機の発見という意味で一定の成果がある
正しいか正しくないかなんかどうでもいいんだよwwww
おまえらは物の本質が分かってないつまる所のバカだろw



55:名無しのひみつ 2014/03/15(土) 01:49:25.46 ID:5yrYrIy7
なんだ,日本語の不自由な金の亡者が混じっていたのか。
悦に浸るという日本語はない。「悦に入る(えつにいる)」の誤用だ。



63:名無しのひみつ 2014/03/15(土) 03:56:24.62 ID:03RcLbft
投資に役に立つとは思えないけど、投資家が分子と同じってのは面白いね。


65:名無しのひみつ 2014/03/15(土) 06:16:10.73 ID:yaN8j+r6
>ゆらぎの増幅・抑制メカニズムが物質と同じ数理的構造になっていることが実証されたことから、
これって宇宙の初期の揺らぎにも適用できないん?



67:名無しのひみつ 2014/03/15(土) 08:21:14.83 ID:wIzoDD8C
プログラムによる取引が主流になって合理的と思われる取引ロジックを組んだから、物理法則に似た挙動を示すようになったんだよ。
自然法則はとても合理的だからね。



68:名無しのひみつ 2014/03/15(土) 08:35:32.67 ID:fibwDzdk
量子ファイナンス工学が立証されたのか!w


71:名無しのひみつ 2014/03/15(土) 09:16:34.43 ID:UPtNQbHC
たまたま近似してただけだっつ!!
今の数学なんて所詮近似でしかないからな



72:名無しのひみつ 2014/03/15(土) 09:24:47.59 ID:x9eYhjxM
お得意の分析方法と論文だけこってるだけで
中身は大したことない系?



81:名無しのひみつ 2014/03/15(土) 14:59:04.09 ID:GG+ld2ba
コロイドがコロイドにならずに
只の溶質になったり、凝析してしまう条件って何かなあ?



85:名無しのひみつ 2014/03/15(土) 16:26:32.42 ID:uSftEIta
dBdB=dt
dtdt=dtdB=0
なんか知らんがテイラー展開すると剰余項がうまく消えるんだな



89:名無しのひみつ 2014/03/15(土) 17:09:24.00 ID:uSftEIta
どうやら統計力学とは差別化されているようだ
これに適合する成長現象はどこかにあるだろう